المتوسطات المتحركة | دليلك الشامل لاستخدامها في التداول

فريق OW Markets

10 دقائق قرائه

المتوسطات المتحركة Moving Averages
 

المتوسطات المتحركة هي أدوات فنية شائعة بين المحللين؛ تُستخدم لتنقية حركة الأسعار وتقليل التذبذبات القوية للأسعار في خط واحد متحرك. تُمثل مجموعة من الفترات الزمنية، مما يُسهل تحديد الاتجاهات.

المتوسط المتحرك يمثل متوسطًا لمجموعة من الأسعار ويتم حسابه استناداً إلى عدد محدد من الفترات الزمنية. فمثلاً، لحساب متوسط متحرك لـ 10 أيام، يتم جمع أسعار الإغلاق لآخر 10 أيام، ومن ثم يتم قسمة الناتج على 10 للحصول على نقطة تمثل متوسط الأيام العشرة. في اليوم التالي، يتم إضافة السعر الجديد واستبعاد أحدث سعر مما يُغير قيمة المتوسط ويحركه، ولهذا يُسمى المتوسط.

بشكل عام، تُحسب المتوسطات باستخدام أي مجموعة من البيانات السعرية، مثل أسعار الافتتاح، أو الإغلاق، أو  أعلى أو أدنى سعر ومع ذلك، الأكثر شيوعًا هو استخدام سعر الإغلاق لأهميته في تحديد مدى قوة البائعين أو المشترين في نهاية فترة التداول.  

كيف يعكس المتوسط المتحرك نفسية المتداولين؟

الأسعار في السوق تعكس تفاعلات المشترين والبائعين، ولكن السعر الفردي لا يُظهر من يسيطر على السوق. على العكس، عند تحليل مجموعة من الأسعار، يمكن استنتاج من يسيطر على السوق. يشمل المتوسط المتحرك مجموعة من الأسعار، ويمثل توجه أفكار المستثمرين خلال فترة زمنية. على سبيل المثال، عندما يرتفع المتوسط المتحرك، يعني ذلك أن معظم المتداولين يشترون، والوضع العكسي صحيح أيضًا. وعندما يكون السعر فوق المتوسط المتحرك، فإن ذلك يُظهر زيادة قوة المشترين، والعكس صحيح عندما يكون السعر تحت المتوسط.  

أنواع المتوسطات المتحركة

هناك العديد من أنواع المتوسطات المتحركة التي يمكن استخدامها، وكل نوع منها يوفر منظورًا مختلفًا حول حركة السعر. دعونا نستعرض الأنواع الأكثر شيوعًا:

المتوسط المتحرك البسيط Simple Moving Average

المتوسط المتحرك البسيط هو النوع الأساسي من المتوسطات المتحركة. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار إغلاق الأصل لفترة زمنية محددة ثم تقسيم الناتج على عدد الفترات الزمنية.

طريقة الحساب:

يتم حساب المتوسط المتحرك البسيط من خلال جمع قيم الإغلاق لعدد معين من الأيام، ثم قسمتها على عدد تلك الأيام.

مثال على حساب SMA لفترة 3 أيام باستخدام أسعار الإغلاق التالية: 5، 6، 7، 8، 9.

• اليوم الأول: (5 + 6 + 7) ÷ 3 = 6
• اليوم الثاني: (6 + 7 + 8) ÷ 3 = 7
• اليوم الثالث: (7 + 8 + 9) ÷ 3 = 8

المتوسط المتحرك المرجح Linear Weighted Moving Average 

المتوسط المتحرك المرجح بالحجم يأخذ في الاعتبار حجم التداول عند حساب المتوسط. إذا كان حجم التداول مرتفعًا خلال فترة زمنية معينة، فإنه يعطي وزنًا أكبر للأسعار في تلك الفترة.

طريقة الحساب: 

يتم حساب WMA عن طريق ضرب كل سعر إغلاق في وزنه المحدد، ثم تقسيم الناتج على مجموع الأوزان. مثال على حساب WMA لفترة 5 أيام باستخدام أسعار الإغلاق التالية: 5، 6، 7، 8، 9. 

الفترة الوزن السعر المتوسط المرجة  

• 1 1 × 5 5  
• 2 2 × 6 12  
• 3 3 × 7 21  
• 4 4 × 8 32 
• 5 5 × 9 45 

المجموع = 15 × 35 = 525 

WMA = (مجموع المتوسطات المرجحة)/(مجموع الوزن)

المتوسط المتحرك الأسي Exponential Moving Average 

المتوسط المتحرك الأسي يشبه المتوسط البسيط، لكنه يعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة. هذا يجعله أكثر حساسية للتغيرات في السعر ويقلل من التأخير في الإشارات مقارنة بالمتوسط المتحرك البسيط. 

يتطلب حساب EMA ثلاث خطوات رئيسية: 

1- حساب SMA: كبداية، يتم حساب المتوسط المتحرك البسيط للفترة المختارة. 

2- حساب المضاعف: يتم حساب المضاعف باستخدام المعادلة (2 ÷ (عدد الفترات + 1)). على سبيل المثال، لفترة 5 أيام يكون المضاعف (2 ÷ (5 + 1)) = 33.33%. 

3- حساب EMA: 

تُستخدم الصيغة التالية لحساب EMA:

EMA = (سعر الإغلاق - EMA السابق) × المضاعف + EMA السابق 

• المتوسط المتحرك الأسي المزدوج 

الحساب 

EMA مزدوج = 2* EMA - EMA (EMA) 

• المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي 

الحساب

EMA الثلاثي = (3* EMA - 3* EMA (EMA)) + EMA (EMA (EMA)

كيفية استخدام المتوسطات المتحركة في التداول 

المتوسطات المتحركة ليست مجرد خطوط على الرسم البياني، بل هي أدوات يمكن استخدامها بطرق مختلفة لتوليد إشارات تداول فعالة. إليك بعض الطرق الشائعة لاستخدامها:

1. تقاطعات المتوسطات المتحركة 

تعتبر تقاطعات المتوسطات المتحركة واحدة من أكثر الاستراتيجيات شيوعًا بين المتداولين. تحدث الإشارة عندما يتقاطع متوسط متحرك قصير الأجل (مثل 50 يومًا) مع متوسط متحرك طويل الأجل (مثل 200 يومًا).

تقاطع صعودي

يحدث عندما يرتفع المتوسط المتحرك القصير الأجل فوق المتوسط المتحرك طويل الأجل. يشير هذا إلى بداية اتجاه صعودي وقد يكون إشارة للشراء.

تقاطع هبوطي 

يحدث عندما ينخفض المتوسط المتحرك القصير الأجل تحت المتوسط المتحرك طويل الأجل. يشير هذا إلى بداية اتجاه هبوطي وقد يكون إشارة للبيع.

2. دعم ومقاومة المتوسطات المتحركة 

يمكن استخدام المتوسطات المتحركة كخطوط دعم ومقاومة ديناميكية. عندما يتحرك السعر فوق المتوسط المتحرك، فإن المتوسط يمكن أن يعمل كدعم، مما يمنع السعر من الانخفاض أكثر. عندما يتحرك السعر تحت المتوسط المتحرك، فإنه يمكن أن يعمل كمقاومة، مما يمنع السعر من الارتفاع.

3. إشارات التأكيد

يمكن استخدام المتوسطات المتحركة كجزء من نظام تأكيد الإشارات. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم مؤشرًا آخر مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر الاستوكاستيك، يمكنك استخدام المتوسط المتحرك لتأكيد الإشارات الصادرة عن هذه المؤشرات.

أفضل الفترات الزمنية للمتوسطات المتحركة 

اختيار الفترة الزمنية المناسبة للمتوسط المتحرك يعتمد على استراتيجيتك وأهدافك كمتداول. إليك بعض الفترات الزمنية الشائعة:

1. المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا 

يعتبر هذا المتوسط مناسبًا لتحديد الاتجاهات متوسطة الأجل. يستخدمه الكثير من المتداولين لتحديد مستويات الدعم والمقاومة على المدى المتوسط.

2. المتوسط المتحرك لـ 200 يوم 

يستخدم هذا المتوسط لتحديد الاتجاهات طويلة الأجل. يعد اختراق السعر لهذا المتوسط إشارة قوية على تغير الاتجاه.

3. المتوسطات قصيرة الأجل (10-30 يومًا) 

تستخدم المتوسطات المتحركة القصيرة الأجل في استراتيجيات التداول اليومية أو الأسبوعية. تساعد في التقاط التغيرات السريعة في السوق ولكنها قد تكون عرضة لإعطاء إشارات كاذبة.

كيفية دمج المتوسطات المتحركة مع استراتيجيات أخرى 

المتوسطات المتحركة تعمل بشكل أفضل عند دمجها مع أدوات التحليل الفني الأخرى. على سبيل المثال:

1. مؤشر القوة النسبية (RSI) مع المتوسطات المتحركة 

يمكنك استخدام مؤشر القوة النسبية جنبًا إلى جنب مع المتوسطات المتحركة لتأكيد الاتجاه. على سبيل المثال، إذا كان مؤشر القوة النسبية يظهر حالة تشبع بيع وكانت المتوسطات المتحركة تشير إلى تقاطع صعودي، قد تكون هذه إشارة قوية للشراء.

2. المتوسطات المتحركة والتحليل الفني الكلاسيكي 

يمكن دمج المتوسطات المتحركة مع التحليل الفني الكلاسيكي مثل خطوط الاتجاه والأنماط الفنية. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد المتوسط المتحرك في تأكيد اختراق أو كسر خط الاتجاه.

 مميزات المتوسطات المتحركة

1. توفير صورة أوضح للأسواق:  تعمل المتوسطات المتحركة على تقليل التقلبات الصغيرة في الأسعار وتظهر اتجاهًا أكثر وضوحًا.
2. تحديد الاتجاه: تساعد في تحديد الاتجاهات السائدة في السوق عبر تحديد متوسط الأسعار على فترة زمنية معينة.
3. سهولة الاستخدام: تُعتبر مفهومًا سهل التفهم وتطبيقه، مما يجعلها مفيدة للمتداولين من جميع المستويات.
4. الاستخدام الشائع: تُستخدم بشكل واسع وشائع في التحليل الفني، ويفهمها ويستخدمها العديد من المتداولين والمحللين.
5. توجيه القرارات: تساعد في اتخاذ القرارات الصحيحية بالشراء أو البيع من خلال استخدام استراتيجيات المتوسطات المتحركة.
6. مرونة الاستخدام: يمكن استخدام متوسطات متحركة مختلفة مثل المتوسط البسيط والمتوسط المرجح والمتوسط الأسي لتلبية احتياجات مختلفة للتحليل الفني.
7. تأكيد الاتجاه: توفر إشارات وتأكيدات بشأن تغيرات الاتجاهات السابقة في السوق.
8. ملائمة للعديد من الأسواق: تستخدم بنجاح في أسواق مختلفة بما في ذلك الأسهم، الفوركس، السلع، والعقود الآجلة.

 عيوب المتوسطات المتحركة

1. إعطاء إشارات متأخرة: يمكن أن يكون المتوسط المتحرك أبطأ في إظهار التغييرات الفعلية في السعر، حيث إنه يستند إلى الأسعار السابقة.
2. حساسية الإشارة: قد تكون حساسة بشكل زائد للتقلبات الصغيرة في السعر، مما يؤدي إلى إشارات خاطئة أحيانًا.
3. عدم التكيف مع السوق في كل الأوقات: تكون المتوسطات المتحركة أحيانًا غير فعّالة في الأسواق التي تتحرك بشكل عرضي أو أنها تعكس تغيرات سريعة.
4. لا تأخذ بعين الاعتبار التحركات العشوائية: قد لا تكون قادرة على التعامل بشكل جيد مع التحركات الشاذة أو الحالات الغير عادية في السعر.
5. صعوبة في تحديد فترة التحرك المتوسط: اختيار فترة المتوسط المتحرك يمكن أن يكون تحديًا وقد يتطلب تجربة ومرونة لتحديدها بشكل صحيح لظروف السوق المعينة.

الخاتمة

بشكل عام، المتوسطات المتحركة تعتبر أداة فعالة لتحليل الأسواق ولكنها تأتي مع بعض القيود والتحديات التي يجب أخذها في الاعتبار أثناء استخدامها في التحليل الفني.

يمكن أن تكون المتوسطات المتحركة جزءًا من استراتيجية متكاملة للتداول، خاصة عند دمجها مع مؤشرات أخرى أو أنماط فنية. يعتمد النجاح في استخدامها على فهم كيفية عملها واختيار الفترات الزمنية المناسبة لكل نوع من أنواع التداول.

الأسئلة الشائعة حول المتوسطات المتحركة

كيف يمكن أن تساعدك المتوسطات المتحركة في فهم حركة السوق؟

المتوسطات المتحركة توضح الاتجاه العام للسعر عن طريق إزالة التقلبات القصيرة الأجل. تساعد في تحديد ما إذا كان السوق في اتجاه صعودي أو هبوطي وتوفر إشارات للدخول والخروج من الصفقات.

كيف يتم حساب المتوسط المتحرك وما هي العوامل المؤثرة فيه؟

يتم حساب المتوسط المتحرك بجمع أسعار الإغلاق لفترة محددة وقسمتها على عدد الأيام. العوامل المؤثرة تشمل طول الفترة الزمنية المستخدمة (مثل 10 أيام أو 200 يوم) وأسلوب الحساب (بسيط أو أسي).

هل يمكن استخدام المتوسطات المتحركة في أسواق العملات الرقمية؟

نعم، المتوسطات المتحركة قابلة للتطبيق في جميع الأسواق المالية، بما في ذلك العملات الرقمية. بما أن أسواق العملات الرقمية قد تكون أكثر تقلبًا من الأسواق التقليدية، فإن استخدام المتوسطات المتحركة الأسي (EMA) قد يكون مفيدًا لتقديم إشارات أسرع حول تغيرات السوق.

ما هو أفضل إطار زمني لاستخدام المتوسطات المتحركة؟

لا يوجد "أفضل" إطار زمني واحد يناسب الجميع. المتداولون اليوميون قد يفضلون المتوسطات قصيرة الأجل (مثل 10 أو 20 يومًا) لأنها تقدم إشارات سريعة. أما المتداولون الذين يستثمرون على المدى الطويل فقد يستخدمون المتوسطات الأطول (مثل 100 أو 200 يوم) لتحديد الاتجاهات العامة للسوق.

هل يمكن الاعتماد فقط على المتوسطات المتحركة لاتخاذ قرارات التداول؟

بينما تعتبر المتوسطات المتحركة أداة قوية لتحديد الاتجاهات وإعطاء إشارات التداول، يفضل معظم المتداولين دمجها مع أدوات تحليل أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو خطوط الاتجاه للتأكد من صحة الإشارات. الاعتماد فقط على المتوسطات المتحركة قد يؤدي أحيانًا إلى إشارات كاذبة خاصة في الأسواق المتقلبة.

أيهما يعطي إشارات أدق: المتوسط المتحرك البسيط أم المتوسط المتحرك الأسي؟

المتوسط المتحرك الأسي يُعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة، مما يجعله أكثر حساسية للتغيرات السريعة في السوق، وبالتالي قد يكون مناسبًا للتداولات السريعة. بينما المتوسط البسيط قد يكون أفضل للتداولات الأطول أمدًا حيث يتصف بالثبات.

هل تؤثر الأخبار الاقتصادية على فعالية المتوسطات المتحركة؟

نعم، الأخبار الاقتصادية الكبيرة قد تسبب تقلبات مفاجئة في السوق يمكن أن تؤثر على حركة الأسعار. في مثل هذه الحالات، قد تتأخر المتوسطات المتحركة في الاستجابة لتلك التقلبات، وبالتالي من الضروري أن يكون المتداولون حذرين ويأخذون العوامل الاقتصادية بعين الاعتبار بجانب التحليل الفني.

هل المتوسطات المتحركة مفيدة في الأسواق ذات الحجم المنخفض؟

قد تكون المتوسطات المتحركة أقل فعالية في الأسواق ذات الحجم المنخفض لأن تلك الأسواق قد تكون أكثر عرضة للتقلبات العشوائية والتذبذب، مما قد يؤدي إلى إشارات غير دقيقة. في هذه الحالة، يمكن استخدام المتوسط المتحرك المرجح بالحجم (VWMA) الذي يأخذ في الاعتبار حجم التداول لتحسين دقة الإشارات.

ما هي أفضل إعدادات لتقاطعات المتوسطات المتحركة الآسية؟

الإعدادات الشائعة لتقاطعات المتوسطات المتحركة الآسية تشمل متوسطًا قصير الأجل مثل 9 أيام ومتوسطًا طويل الأجل مثل 26 يومًا. هذه التركيبة شائعة الاستخدام في استراتيجيات التداول السريع لأنها توفر إشارات دقيقة.